제가 위의 님의 답변에 글을 남겼습니다. 해결까지는 아니고, 다른 방식으로 라도 되는 코드를 남겼습니다.
자, 이제 제안이 성립이 되는 것 같습니다. ^^
사실 해결했습니다. 이틀 고생했네요, 그런데, 워낙 이쪽에는 경험이 없던터라, 정확한 건지 모르겠습니다.

다큐먼트에서 디스패치를 받아 거기에서 쿼리 인터페이를 해서, HTML 전체를 받았습니다. 그리고나서
전체 HTML에서 get_LINK 를 이용하여, 전체 링크를 컬렉션으로 뽑았습니다.
뽑은 링크 중 제가 원하는 URL이있는 것을 얻기 위해 루프문을 사용하였구요,
같은 것이 있으면, 엘레먼트를 사용하여 해당 링크 속성을 뽑았습니다.
그리고, 엘레먼트에 있는 메서드 중 Click()을 실행하였더니....

.....클릭이 되긴 되더군요.....신기하게.. 하면서도... 우와~~~~ 라고 말하고 있는 저 자신 ㅠㅠ

정확한건지는 모르지만, 구글 형님의 도움을 얻어서 외국 원서를 구해서 읽었습니다. ㅠㅠ
그렇지만,  앞으로 쓸일이 많을 것 같습니다. 죄송하지만, 샘플코드 좀 주세요 ^^;

초보맨 님이 쓰신 글 :
: 아.. 이건 제가 확실히 아는거네요.
: 내가 자세하기 알려드리고 싶지만 지금 저도 죽어가고 있거든요.
: 직접 코딩까진 해드리진 못하겠지만 (저도 지금 시간이 T_T) 방법은 알려드릴께요.
: (저 위에 UDP문제 해결해 주시면 직접 코딩까지 해 드립니다.)
:
: html은 단순히 txt정보지만 웹브라우저는 그걸 읽어서 인스턴스를 만듭니다.
: 그리고 각 요소는 객체로 접근가능합니다.
:
: COM을 이용하여 접근하시면 됩니다.
: TCppWebBrowser 컴포넌트를 쓰겠죠?
: (물론 익스플로러로 떠있는 도큐먼트도 제어 가능합니다.)
: TCppWebBrowser->Document에서 QueryInterface를 수행하면 웹브라우저 안의 인스턴스에
: 직접접근할수 있는 포인트를 얻을수 있습니다.
:
: 아마 웹브라우저 파시면 굉장히 잼있을거예요. 별의별걸 다 만들수 있거든요.
: 나도 한 일년정도는 거기에 파뭍혀 있었네요.