void __fastcall TMainForm::FormCloseQuery(TObject *Sender, bool &CanClose)
{
    if(Application->MessageBoxA("프로그램을 종료하시겠습니까?", Application->Title.c_str(), MB_YESNO | MB_ICONQUESTION) == ID_YES) {
        CanClose = true;
    }
    else {
        CanClose = false;
    }
}
//---------------------------------------------------------------------------

Form 이벤트 보시면 OnCloseQuery라고 있습니다.
거기에서 CanClose = true 이면 종료 이고 CanClose = false 이면 종료를 하지 않습니다.
즐프하세용~~~