WinInet을 이용하여 하실수 있습니다.

아래 링크를 참조하세요

[C++Builder]
http://cbuilder.borlandforum.com/impboard/impboard.dll?action=read&db=bcb_tip&no=184

[Delphi]
http://cbuilder.borlandforum.com/impboard/impboard.dll?action=read&db=bcb_tip&no=202

씨빌더초보 님이 쓰신 글 :
: TWebBrowser를 이용하여 HTTP를 통해 파일을 다운로드시 다운로드 경고창 안나오고 바로 다운로드 할 수 있는 방법을 알고 싶습니다. 여러가지 조언이라도 부탁드립니다.
:
: [EX. WebBrowser1.Navigate('http://domain.com/filename.zip');]