연결하신 이벤트가 발생하려면 DBComboBox1 에 포커스가 간 상태에서 키보드 키 중 아무거나 눌러야 합니다.
TDBComboBox 의 이벤트를 도움말에서 보니
OnClick 이나 OnChange 로 해결가능할 듯 보이네요.
둘 다 비슷하게 동작할 듯 하지만 역시 OnChange 가 더 나아보이네요.

김은하 님이 쓰신 글 :
: DBComboBox를 만들어서
: 데이터베이스하고 연결했거든요...
:
: void __fastcall Tfrmbkchange::FormCreate(TObject *Sender)
: {
:         while(!SQLDataSet1->Eof)
:         {
:                 DBComboBox1->Items->Add(SQLDataSet1->FieldByName("CLSKIND")->AsString );
:                 SQLDataSet1->Next();
:         }
:
: }
:
: 쓰니까 그림 같이 나오기는 하는데....
:
: 선택이 안되는데 어떻게 해야 하는 건가요??
:
: void __fastcall Tfrmbkchange::DBComboBox1KeyDown(TObject *Sender,
:       WORD &Key, TShiftState Shift)
: {
:          AnsiString a;
:          a = DBComboBox1->Items->Strings[DBComboBox1->ItemIndex];
: }
:
: 선택된값을 변수에 넣을수 있게 해야 하는데...
: 선택이 안되니 변수에 넣어진 값이 0이에요..ㅠㅠ