Windows -> system32 에서 wmp.ocx 말고, wmp.dll 추가를 해줬더니, 문제가 해결이 됐네요.
C++ 빌더를 다시 깔까, 시스템 복원을 해볼까, 별 생각을 다하다가 간신히 해결 했네요..
빌더에서 기본적으로 제공하는 active x 는 이제 지우지 않으려고 합니다..   *^^*
혹시라도, 저 같은 분이 없으시겠지만, 비슷한 문제로 고생하시지나 않을까 해서 답변 올립니다.
수고하세요~

허접 님이 쓰신 글 :
: C++ Builder에서, Component -> Import ActiveX Cotrol 에 들어가서 Windows Media Player (ver 1.0) 이라고 되어 있는 active x 를 remove 했습니다.
: 그 뒤에 wmp.ocx를 다시 add 해도 추가 되지도 않고, 컴포넌트 창에는 윈도우즈 미디어 플레이어 아이콘이 보이는데, 폼에 떨구려고 하면 '클래스가 등록되지 않았습니다' 라는 에러만 계속 뜨네요.
: ㅠ.ㅜ
: 어떻게 해결을 해야되나요? 
: 급합니다.  ㅠ.ㅜ