#include "a.h"
라고 하면 현재 디렉토리에 있는 a.h에 제일 우선권이 있고, 없는 경우 프로젝트에 설정된 include 경로에 의해 결정됩니다. 이 경로상에도 없다면 파일을 찾을 수 없다고 에러 나겠지요..
실제 파일을 쉽게 찾는 방법은
include 문장에 커서를 위치시키고 마우스 우측 클릭하면 나타나는 팝업 메뉴중에 "open file at cursor" 를 고르거나 단축키로 Ctrl + Enter입니다. 그 파일을 열어 IDE상으로 보여줍니다. 캡션바에는 그 파일의 경로가 표시됩니다.
참고하시기 바랍니다.

크레브 님이 쓰신 글 :
: 인크루드 되는 실제 헤더파일 위치는 어떻게 알아 낼수 있을까요?
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: include 옵션 엉키거나 애매한 순서에 의해 같은 이름의 헤더 파일이 여러개 존재할때
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: 이상한 헤더(예를들면 한참 이전 버전이라든가..)가 끼워 들어와
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: 이상한 에러가 뜨는경우가 있습니다.
:
:
: 예를 들어 a.h란 헤더를 include합니다.
: #include "a.h"
: 어떤 이유로든지 실제 a.h 란 파일은 하드디스크에 여러개 존재할 수 있습니다.
: 또한 Include 옵션 우선 순위에 따라 어떤 헤더 파일이든지 include될수 있습니다.
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: 이때 include 되는 실제 파일의 위치를 알 수 있는 간단한 방법이 있을까요?
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: 한가지더 덧붙여..
: 빌더에서 전처리기를 통과한 소스를 볼수 있는 컴파일 옵션이 무엇인가요?
: 헤더와 #define 등을 모두 포함한 소스 말입니다. 이것을 보면 좀 도움이 될것 같은데..
: 옵션이 있을거 같은데 못찾겠군요