포트 지정후에 Active를 true 로 놓으셔야 하지 않을까 생각됩니다.
제 경우에는 그런 식으로 처리해서 문제가 없었습니다.

IdUDPServer1->DefaultPort=8000;
IdUDPServer1->Active=true;

저는 이런 식으로만 처리해서 문제가 없었습니다.

금목암 님이 쓰신 글 :
: indy udp 통신에서 default port를 8000으로 지정후
:
:  IdUDPClient1->Host=  Edit1->Text;
:   IdUDPClient1->Port= 8001; // StrToInt(Edit2->Text);
:   IdUDPServer1->Active=true;
:   IdUDPClient1->Active=true;
:  IdUDPServer1->DefaultPort=8000;
:   IdUDPServer1->Bindings;
:
:
: netstat -a 하여 udp 포트 열림을 체크해보면 이전에 쓰던 8002 번 포트가 계속 열립니다
: 원인을 아시는분은 답변 좀 주세요
:
: indy 9 버젼으로 builder 깔때 같이 깔린 버젼입니다