김태선님 말대로 다음과 같이 사용하기로 했습니다.

/******************************************/

class TFormA: public TForm
{
// 기타 생략

private:
   auto_ptr<Graphics::TBitmap> bmp;
};

__fastcall TFormA::TFormA(TComponent* Owner)
   : TFormA(Owner),
   bmp( new Graphics::TBitmap)
{
}

//*****************************************/

답변주신분들께 감사드립니다.