아래 예제는 버턴과 패널을 마우스로 끄는  예제입니다.
모두 MouseDown 이벤트에서 두줄만 기입해주면 됩니다.
폼을 끄는 간단한 방법과 방법은 같습니다.
모두 OS에게 캡션이라고 우기는 방법입니다.
아래 예에서 보면 핸들이 있는 컴포넌트만 가능한데...
핸들이 없는 컴포넌트의 경우는 핸들을 구하는 방법이 있으니 핸들을 구해서 아래와 같이 하면 될 것입니다.
(핸들 없는 것은 실험을 안해 봤어요. --;)

허접 팁이었습니다.
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void __fastcall TForm1::Button1MouseDown(TObject *Sender,
      TMouseButton Button, TShiftState Shift, int X, int Y)
{
    ReleaseCapture();
    SendMessage(Button1->Handle, WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION, 0);
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Panel1MouseDown(TObject *Sender,
      TMouseButton Button, TShiftState Shift, int X, int Y)
{
    ReleaseCapture();
    SendMessage(Panel1->Handle, WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION, 0);
}
//---------------------------------------------------------------------------