안녕하세요.
윌리입니다.
마우스 엔터와 리브를 구현 하시려는 군요.
질문하신 것 처럼 WM_로 시작하는 메지시 처러처럼
메세지 맵으로 처리 할수 있으빈다.

간단한 예를 보이자면,

폼을 상속 받은 클래스 안이라고 치고
     .
     .
void __fastcall CmMouseEnter(TMessage & Msg);
void __fastcall CmMouseLeave(TMessage & Msg);
public:
    .
    .
    BEGIN_MESSAGE_MAP
       MESSAGE_HANDLER(CM_MOUSEENTER,TMessage,CmMouseEnter);
       MESSAGE_HANDLER(CM_MOUSELEAVE,TMessage,CmMouseLeave);
    END_MESSAGE_MAP(TForm)
}

이렇게 하시구 메세지가 발생했을때, 이벤트를 위의 두개 함수에
기술 하시면 됩니다.

도움이 되었길 바라면서...
윌리 였읍니다.