조경달님 안녕하세요 경호입니다.
음 예전에 제가 Q&A에 답변을 올려 놓았던 문제인데 쩝 그부분을 보시고 하신것
같군요... 음 그런데 그곳에서 위의 부분은 필요 없는 부분이라고 말한것은 메세
지 박스 부분이었지 msg의 내용 자체는 아닌데 것두 빼버리셨던군요...

음 Msg의 결과값을 넘겨 주어야 메세지가 동작을 하겠죠...
void __fastcall TForm1::WinCloseCommand(TMessage& Msg)
{
   Msg.Result = true;
   Close();
}

형태로 바꾸어 주세요 ^^
그럼 즐프하세요 ^^