안녕하세요 경호입니다.

님의 소스에서 보면 동적으로 생성한 놈의 이벤트에 대한 정의가 빠져 있군요.
마우스 다운이 님이 생성시킨 놈에 적용이 될려면 님이 당연히 생성시킨 놈의
이벤트에다가 할당을 해 주어야 하겠죠...

void __fastcall UserKeyUp(TObject *Sender, WORD &Key, TShiftState Shift);
//헤더파일에 선언한 이벤트...

// CPP에서 동적으로 생성하고
TEdit *UserEdit = new TEdit(this);
UserEdit->Parent = this;
UserEdit->Top = 100;
UserEdit->Left = 100;
UserEdit->OnKeyUp = UserKeyUp;  // 이벤트도 당연히 이렇게 할당을 해 주어야지
// 동작을 하겠죠...

좀더 자세한 내용은 검색을 해보시면 될거예요 ^^