길드짱 안녕하세요 경호입니다.

FormCloseQuery를 사용하시면 되겠지요 ^^

void __fastcall TForm1::FormCloseQuery(TObject *Sender, bool &CanClose)
{
     //님이 띄우실 메세지 박스
     int button;

     button = Application->MessageBox("종요할까낭", "Message Box", MB_OKCANCEL);
     if (button == IDOK)
     {
        //하고 싶은일 하시구...
        CanClose = true;
     }
     else
     {
        //하고 싶은일 하시구...
        CanClose = false;
     }
 
}

이렇게 하시면 되겠죠 ^^