데이타베이스가 MySQL 인가요? 아니면 SQL Server (MS-SQL) 인가요?
SQL Server 일 경우,  테이블 필드가 varchar 인지 nvarchar 인지 확인해 보시고, 만약 varchar 로 되어있으면, nvarchar 로 바꾸셔서 사용해 보세요.

그리고, 데이타베이스 연결은 FireDAC를 이용하시나요?
FireDAC를 이용하실 경우, 파라메타를 확인해 보세요.
참고 링크 :  아래 링크 주소를 마지막까지 모두 복사해서 브라우저에 붙여넣으세요. 이 글을 보면서 그냥 클릭하면, 링크의 제일 마지막 부분인 (FireDAC) 부분이 잘려진 URL 이 브라우저에 넘겨지므로 다른 내용이 브라우징됩니다.
https://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Athens/en/Unicode_Support_(FireDAC)

아울러 아래 링크는 스택오버플로우에 나오는 케이스이니 참고해 보세요.
https://stackoverflow.com/questions/68925619/delphi-xe6-firedac-param-value-chinese-characters-string-assigned-using-property

저는 FireDAC 를 이용해 본 경험이 많지 않아서, FireDAC의 자세한 설정은 모릅니다.

참고로, 저는 FireDAC 말고 UniDAC를 20년 넘게 잘 이용하고 있습니다. 
https://www.devart.com/unidac/   (광고 아니고, 저와 아무 관계없는 회사입니다.)


문자열 님이 쓰신 글 :
: 해외 프로젝트 작업중인데 빌더에서 UTF-8로 DB에 저장된 문자열을 AnsiString로 읽어 드릴려하니
: ???????로만 나오네요 그래서 UnicodeString도 사용해 봤는데 마찬가지 현상이 나오는데
: 따로 방법이 없을까요?