기본적으로 OnKeyPress에서는 방향키 이밴트가 들어오지 않습니다.
방향키를 항상 받기 원하면 아래 링크를 참고하세요.

http://cbuilder.borlandforum.com/impboard/impboard.dll?action=read&db=bcb_qna&no=5131


권택수 님이 쓰신 글 :
: 안녕하세요~ 오랜만에 하는 질문이네요.
: 제가 게임을 하나 만드려하는데 OnKeyPress 이벤트의 화살표 방향키들의 Key 번호를 까먹었어요.
: 주변에 아는 사람ㅁ도 없어서 여기에 물어보는거에요.
: 좀 도와주시면 고맙겠네요...감사합니다!