TButton을 상속받은 버튼들은 윈도우 표준 클래스를 사용하기 때문에 그런 기능이 없습니다. 같은 버튼이라도 XP이상인 경우 Theme가 적용되기 때문에 OS에 따라 비쥬얼 자체가 변하죠.
TGraphicControl을 상속받아서 버튼을 만드는 방법이 있지만 이 경우 윈도우 포커스가 가지 않기 때문에 이를 직접 구현해 주셔야 합니다. TWinControl을 상속받으면 윈도우 핸들이 있으므로 포커스 문제는 해결되지만 둥근버튼을 제대로 알파블랜딩을 사용해서 구현하려면 꽤나 머리 아플겁니다.

결론은... 제대로 잘 만들어진 기존 컴포넌트를 쓰시거나, 그냥 기본 컨트롤만 쓰세요. 어설픈 수준의 커스텀타입의 버튼들은 개발자 본인은 멋지다고 생각할지 모르지만 대개는 상당히 촌스럽습니다.

부산촌님 님이 쓰신 글 :
: 안녕하십니까?
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: 프로그램을 하다보니 각종 버튼들이 너무 밋밋하여
: 버튼 표면에 빽그라운드 그래픽을 넣어 보려고 아무리 해봐도 방법이 없더군요!!!!
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: 또한 버튼을 둥글게 만들수는 없는건가요?...
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: 읽어 주셔서 갑사합니다.....