[프록시 설정 확인]
"wininet.h" 에있는 InternetQueryOption 함수로 확인할수 있습니다.

----------예제-------------------------------
void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)
{
    char buf[256];
    memset(buf,0,sizeof(buf));
    int size=256;
    TInternetProxyInfo info;
    if (InternetQueryOption(0, INTERNET_OPTION_PROXY,(LPVOID) &buf, (LPDWORD)&size))
    {
        memcpy(&info,buf,sizeof(TInternetProxyInfo));
        info.dwAccessType;
        ShowMessage(info.lpszProxy);
        info.lpszProxyBypass;
    }
}
//---------------------------------------------------------------------------

[참고로]
InternetQueryOption()이 Internet Explorer 6의 INTERNET_OPTION_PROXY_USERNAME에서 사용자 이름 및 암호를 반환하지 않는다고 하네요

http://support.microsoft.com/kb/324898/ko

저도 전혀 몰랐던 내용인데  질문때문에 찾아보게 되어 알게 되네요
그럼...


델초보 님이 쓰신 글 :
: Internet Explorer의 인터넷 옵션 / 연결 / LAN 설정 / 자동 구성 자동 스크립트
: 구성으로 프록시 설정이 되어있는 프록시 서버의 정보을 알아내는 법을 알고싶습니다.