답변주신대로 OnMessages() 사용을 시도하고 있습니다.
그런데 OnMessages() 적용이 제대로 안되지 않나 생각이 들어서요...

제가 만든 폼에서 이벤트를 확인하면, OnMessages()란 이벤트가 없습니다.
(비슷한 것도 없구.. ㅠ.ㅠ)
그래서 통신하는 폼이 있는 곳에서 그 이벤트를 추가를 해보았습니다.
그렇게 적용하는 것이 맞는지...

그리고, 도움말에서 OnMessages는 검색이 안되고, OnMessage로 검색되어
void __fastcall TStartMain::FormCreate(TObject *Sender)
{
    Application->OnMessage = AppMessage;
}
void __fastcall TStartMain::AppMessage(tagMSG &Msg, bool &Handled)
{
}
같은 방법으로도 적용을 해보았습니다.

그런데, 위의 두 가지 방법 모두 이벤트가 발생되지 않는걸보면
적용이 잘못된거 같은 생각이 들기도 합니다.
죄송스럽지만, OnMessages 적용 방법에 대한 설명도 부탁드릴게요~ ^^;;