IDE상에서 실행하시면 안되구요.
컴파일하여 나온 결과물을 서비스 등록하여 실행시키세요.
IDE로 돌아와서 Run - Attach to Process 를 선택하면 현재 돌아가고 있는 프로세스 목록창이 뜰겁니다.
거기서 방금 실행한 서비스의 프로세스를 선택한 후 Attach 버튼을 누르시면 됩니다.
(BDS 2006 의 경우 위의 프로세스 목록 나오는 창에서 Pause After Attach 에 체크되어 있으면
CPU 디버그창이 하나 뜨면서 잠깐 Break Point 걸린거처럼 멈춰있을텐데 F9 눌러서 계속 진행하시면 됩니다.)


utime.김성하 님이 쓰신 글 :
: Service Application 디버깅 방법을 알고 싶습니다.
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: 델파이 개발자 안내서를 보니 Attach to Process를 이용해 디버깅 한다고 나와 있는데 도통 이해가 잘 가지 않는 군요.
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: 지금 로그 파일을 만들어 하고 있지만 이것도 어느 정도 선을 넘으면 못 할 짓 같아서요~
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: 서비스 디버깅에 대해 알고 계신분은 조금 도움을 주시기 바랍니다.~ ^^