물론 담을 수 있습니다.

새로운 폼에 메모장 하나 떨구시고,
    vector<TStringList *> strLists;
    for(int i = 0; i < 5; i++){
        TStringList *templist = new TStringList();
        templist->Add(AnsiString("Hello") + i);
        strLists.push_back(templist);
    }
    for(int i = 0; i < 5; i++){
        Memo1->Lines->AddStrings(strLists[i]);
    }

하시면, strLists 의 내용(TStringList로 생성된 다섯개)이 메모장에 전부 출력되는 것을 볼 수 있죠.
단,  vector 템플릿을 지역변수로 사용하시면 당연히 함수 실행 종료시점에서 파괴될 것이므로
vector 문장은 클래스의 멤버나 전역으로 선언하셔야겠죠.

TList 에다 담는 방법도 있습니다. vector든, list든, slist든, deque든, TList든 모두 장단점이 있고
무엇이 절대적으로 좋다! 이런건 없습니다.
입맛대로 쓰시려면, 직접 클래스를 만드시는 수 밖에요.