옜날(?)에 저도 그런거 비슷무리한거 만든적이있어서 이렇게 답변을 드립니다.

일단 나모는 제가 써보지 않았고...
만약 님의 질문을 제가 정확히 파악을했다면

MDI의 자식윈도우가 생성될때마다 부모윈도우에있는 페이지컨트롤에 탭을추가하는거라...

일단 부모윈도우에 페이지컨트롤을만들고
자식윈도우의
void __fastcall TMDIChild::FormCreate(TObject *Sender) 의 부분에

LinkedTabSheet = new TTabSheet(this);  //<- 이부분때문에 자식폼을 종료할때 당연히 없어지겠죠?
LinkedTabSheet->Caption =FileName;
LinkedTabSheet->PageControl = MainForm->PageControl1;

이렇게 작성하면 될듯싶네요.