소스를 잠시 열어봤는데, 도움말이 잘못된 것 같군요.
Progress에 값을 넣을 때 TLabel에도 같이 넣어서 처리하시거나
Torry등에서 찾아보시면 될 듯 합니다.

정석 님이 쓰신 글 :
: 안녕하세요.
:
: 도움말에는 TProgressBar::ShowCaption 을 True로 하면 사용할수 있다고 하는데..
: TProgressBar property에는 ShowCaption이 없네요.
:
: 다른 방법으로 사용을 할수 있는건지..
: 알려주세요
: 혹시 도움말이 잘못된거라면 caption을 사용할수 있는 다른 방법이 없는건가요??
:
: 그럼 좋은 하루 되세요.