제가 초보라서 그런지 ...ㅠㅠ
다 아는 사항이라서 그런지 안되는줄 알았는데....
해결을 했습니다. try 예외 사항 처리를 통해서 ...
하지만 또 하나 들어가야 될건
Tools 에  디버그 옵션을 없애야 하더군요
^^

이경문 님이 쓰신 글 :
: 10038 에러는 송수신 도중에 한쪽에서 소켓의 연결을 끊었을 때 발생하는 정상적인 에러입니다
: 그 외에도 10053 같은 비정삭적인 연결 해제 에러도 날 수 있습니다.
: 관련 에러가 나는 부분에서 try except 로 묶어서 처리하시기 바랍니다.
:
: 이진수 님이 쓰신 글 :
: : 안녕하세요?
: : IdFTP 로 업로드를 구현하고 있는데
: : 전송중 취소 IdFTP1->Abort()를 하니 에러가 발생합니다.
: :
: : 에러 내용은
: : Project Project2.exe raised exception class EldConnClosedGracefully with message
: : 'Connection closed Gracefully.'.Process stopped. Use Step or Run to continue
: : 라는 에러가 뜹니다.
: :
: : IdFTP 로 전송 취소가 힘든가여?
: :
: : FTP를 다른걸로 바꿔야 하나요?
: : 고수님들의 답변 부탁 드립니다.