RX 컴포넌트에 포함되어 있는 DBGrid 는 Fixed Column Caption(타이틀이라고 말하신) 클릭을 지원합니다.
기능이 필요하시다면, RX 컴포넌트를 설치/사용하실것을 추천드리구요. (자료실에 있습니다)

굳이 다른 컴포넌트를 설치하시는게 부담스러우시다면, 박지훈님이 예전에 팁인가 어딘가에
올리셨던 StringGrid를 커스터마이즈하는 팁을 참고하시면 되겠죠.
물론 이 경우 노가다입니다.
OnMouseDown 에서 캡션이 눌려졌는지 아닌지, 눌려졌다면 몇번째 셀인지를 계산해서 전역멤버에
넣어두신 뒤 컨트롤을 Invaidate(); 하시고.
OnDrawColumnCell 에서 원하는 모양으로 그려주셔야 합니다. (버튼이 눌려진 효과를 보여주고 싶다면요)
마찬가지로 OnMouseUp 에서 띄여진 모양이 그려질수 있게끔 전역멤버 변수를 초기화 하고 Invalidate();
해야겠죠.
만약 타이틀이 버튼처럼 눌려지는 친절함이 필요 없다면 간단히 OnTitleClick 이벤트에 핸들러를
만들어서 소팅을 걸면 됩니다. (쿼리로 처리하시든, Index를 바꾸시든)

DBGrid 관련한 다른팁이 없는지 찾아봐야겠습니다만, 아마도 별 뾰족한 방법이 없을듯 합니다.
---> 찾아봤지만 별 다른 뾰족한 방법은 없군요.