TForm 의 BorderStyle 을 bsNone 으로 두셨다면, 당연히 캡션바가 생성되지 않죠.
그 상황에서도 TMainMenu 컴포넌트를 폼위에 놓고 사용하시면 잘 표시됩니다.

BorderSylte 을 bsNone 으로 두시면, 리사이즈 컨트롤도 사라지게 되는데,
3D 형식의 폼테두리를 남겨 놓으시고 싶으시다면
CreateParam 을 바꿔서 캡션을 날려 버리는 방법도 있습니다. Tip'N Tricks나 FAQ들을 참조하시면 되구요.

캡션바가 있는 폼에서 폼의 이동을 막고 싶으시다면
http://cbuilder.borlandforum.com/impboard/impboard.dll?action=read&db=bcb_tip&no=139
위의 글을 참고하셔서
WM_NCHITTEST 를 캡춰하시고,
Mes.Result = HTCAPTION; 을 Mes.Result = HTNOWHERE; 로 고쳐주시면 됩니다.

HTCAPTION과 HTNOWHERE등은 winuser.h 에 선언되어 있는 상수이구요. 다음과 같은 관련항목이 선언되어 있습니다.

#define HTERROR             (-2)
#define HTTRANSPARENT       (-1)
#define HTNOWHERE           0
#define HTCLIENT            1
#define HTCAPTION           2
#define HTSYSMENU           3
#define HTGROWBOX           4
#define HTSIZE              HTGROWBOX
#define HTMENU              5
#define HTHSCROLL           6
#define HTVSCROLL           7
#define HTMINBUTTON         8
#define HTMAXBUTTON         9
#define HTLEFT              10
#define HTRIGHT             11
#define HTTOP               12
#define HTTOPLEFT           13
#define HTTOPRIGHT          14
#define HTBOTTOM            15
#define HTBOTTOMLEFT        16
#define HTBOTTOMRIGHT       17
#define HTBORDER            18
#define HTREDUCE            HTMINBUTTON
#define HTZOOM              HTMAXBUTTON
#define HTSIZEFIRST         HTLEFT
#define HTSIZELAST          HTBOTTOMRIGHT

#if(WINVER >= 0x0400)
#define HTOBJECT            19
#define HTCLOSE             20
#define HTHELP              21
#endif