메시지를 쓰는게 좋습니다.

PostMessage(Handle, WM_QUIT, 0, 0);

이렇게 하면 프로그램이 종료됩니다.
그냥 윈도우만 닫으려면

Close();
하시면 됩니다. 비슷한 기능의 API는
PostMessage(Handle, WM_CLOSE, 0, 0);

그럼..

앙마 님이 쓰신 글 :
: keybd_event를 사용하면 될듯해서..했는데 안돼는군요..도움좀 부탁드립니다.
: F4키값을 잘몰라서..MSDN이 없는관계루...저렇게 해봤는데..ㅋ 안돼네염..^^;;
:
: void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
: {
:      keybd_event(  VK_MENU, 1, 0 ,0);
:      keybd_event(VK_F4, 1, 0, 0);
: }