멀더입니다... 자답을 하게 되는군요, 나중에는 신중히 질문을 올리겠습니다.
그리고, 이문제에 대해서는 전에 유영인님이 유사한 질문에 써주신 답변이 있더군요. ;)
아래와같이 OnShow Event를 작성하면, MSN Alert와 유사하게 원하는 폼을 보여줄수 있습니다.


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void __fastcall TfmTest::FormShow(TObject *Sender)
{
    BorderStyle = bsToolWindow;
    FormStyle   = fsStayOnTop;

    ShowWindow(Handle, SW_HIDE);
    ShowWindow(Handle, SW_SHOW);

    Left = Screen->Width - Width;
    Top  = Screen->Height - Height;

}
//---------------------------------------------------------------------------



멀더 님이 쓰신 글 :
: 안녕하세요. 멀더입니다.
: 질문만 많이 올려도 죄송합니다. 저두 언젠가는 답변을 많이 하는 때가 오겠죠 .. ;)
:
: 문제는
: MSN의 alert message박스처럼 윈도우의 구석에서 focus없이 (다른 윈도우나 현재 작업중인
: 윈도우가 포커스를 유지한체) 폼을 보여주는 방법이 궁금합니다.
: TForm property를 열심히 찾아보았지만, 그럴싸한게 없는것 같습니다.
:
: 그럼, 즐플하시고, 오늘도 즐겁게 ~~~