OnCloseQuery 이벤트에서 처리하면 됩니다.

void __fastcall TForm1::FormCloseQuery(TObject *Sender, bool &CanClose)
{
  if (MessageDlg("정말 죽일래요?", mtConfirmation, TMsgDlgButtons() << mbOK << mbCancel,0) == mrCancel)
    CanClose = false;
}

CanClose에 False가 셋팅되면 폼이 안죽습니다. 불사신 모드...^^

seiyes 님이 쓰신 글 :
:
: 프로그램을 죽일때...
: close()버튼을 만들어 form을 죽이는 경우과 x버튼을 눌러서 주이는 방법이 있는데
: 두개가 event가 다르게 타는건가요??
:
: 버튼클릭한 부분에서
: ShowMessage("죽습니다");라고 뿌려주고 싶은데...
:
: x버튼을 눌렀을때는 해줄수 있는 방법이 있는지 궁금합니다....ㅡ.ㅡ;;
:
: 그러 고수님들의 답변 부탁드립니다..