Object Inspector의 Events를 보시면 OnCloseQuery가 있습니다.
OnCreate나 OnClose등이 있는곳 있죠?
if(ID_YES == MessageBox(this->Handle, "징짜르 종료할끄햐?", "나쁜넘", MB_YESNO))
{
  CanClose = true;
}
else
{
  CanClose = false;
}