친절한 답변 감사드립니다. 새 레코드 문제는 DataSource의 State가 dsInsert로 변경될때 이벤트를 잡아서 해결했습니다. 님의 답변대로 DataSet의 OnNewRecord이벤트를 잡아서 하는게 정석인거 같긴하네요. ^^;;
일단 그문제는 해결됬습니다만, 한가지 문제가 더 남아서 다시 질문을 드리려합니다.

DBGrid에서 필드의 값을 변경할때 레코드 셋의 값이 변경이되면  Indicator의 라벨이 "▶"에서 "I"로 바뀌면
서 DataSoure에서 DataChange 이벤트가 발생하는데요. 실제 레코드 셋은 그리드 커서가 해당 레코드셋의 행을 벗어날때야  UpdateData이벤트가 발생하네요. 이것을 셀을 벗어날때마다 바로바로 업데이트하도록 하는 방법이 있는지 궁금합니다. DataChange 이벤트가 발생할때 DataSet->UpdateRedcordSet()을 해줘도 안되네요.

정리하면 그리드의 변경값이 실시간으로 쿼리 DataSet에 적용되도록 하는 방법이 있는지 궁금합니다.
다시한번 조언 기다리겠습니다.

테스트환경은 .MDB를 사용하며 ADOConnection, ADOQuery, DataSource DBGrid  컴포넌트를 사용 하였습니다.