\ 를 \\로 해주면 됩니다.
C에서는 문자열에 " ,,' , \ 을 표시할려면 앞에 \을 붙여야 합니다.

" -> \" 
' -> \'
\ -> \\

왜 그런지는 알겠죠?
C 문법에서 찾아 보세요..

올바른 표현:

Memo1->Line->SaveToFile("C:\\AAA\\BB\\memo.txt");