컴포넌트 설치부터 하셔야겠네요.
C++빌더에서는 여러가지 방법으로 컴포넌트를 설치할 수 있습니다.
가장 일반적인 방법은 Component-Install Component 또는 Component-Install Package 등을 이용하는 것입니다.
패키지를 제공하는 경우 후자쪽을 쓰시면 되고 그렇지 않으면 전자의 방법을 쓰시면 됩니다.
패키지 자체를 자신이 만들 수도 있고.. 방법은 여러가지입니다.

제 생각엔 처음 접하시는거라면 컴포넌트보다는 기본 탑재된 컴포넌트들을 활용하시는게 좋을 것 같군요. 일단 TMenu등으로 구현하시고 나중에 XPMenu컴포넌트를 추가로 설치하면 기존에 TMenu로 만든 것들이 모두 XP테마가 적용됩니다.

기본을 충실히.. 나중에 자신이 컴포넌트를 잘 다룰 줄 알게 되면 그때 컴포넌트를 시도해 보세요.

PS. TMenu를 TMemo로 잘못 적어놨었군요. 지금 수정했습니다.