TGroupBox::Tag 속성을 이용해서 하실 수 있습니다.
Tag가 Integer 니까 간단하게 인덱스로 사용하거나, 구조체의 포인터로 사용할 수 있습니다.

//header ------------------------------------------------------------
#ifndef untMainH
#define untMainH
//---------------------------------------------------------------------------
#include <Classes.hpp>
#include <Controls.hpp>
#include <StdCtrls.hpp>
#include <Forms.hpp>
//---------------------------------------------------------------------------
class TForm1 : public TForm
{
__published:    // IDE-managed Components
    void __fastcall FormCreate(TObject *Sender);
private:    // User declarations
    TGroupBox * GroupBox1[10];
    TImage * image[10];


public:        // User declarations
    __fastcall TForm1(TComponent* Owner);
    void __fastcall GroupBox1Click(TObject *Sender);
};
//---------------------------------------------------------------------------
extern PACKAGE TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
#endif

//source ------------------------------------------------------------
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "untMain.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
{
    int i;
    int j;
    j=20;
    for (i=0;i<3;i++)
    {
        GroupBox1[i]= new TGroupBox(this);
        GroupBox1[i]->Caption = "GroupBox" + IntToStr(i+1);
        GroupBox1[i]->Parent=Form1;
        GroupBox1[i]->Left=20;
        GroupBox1[i]->Top=j;
        j=j+200;
        GroupBox1[i]->Height =200;
        GroupBox1[i]->Width=200;
        ///////////////////////////////////////////////////
        GroupBox1[i]->Tag = i;  // 그룹박스들의 고유한 인덱스를 지정합니다.
        GroupBox1[i]->OnClick = GroupBox1Click;
        ///////////////////////////////////////////////////
        GroupBox1[i]->Visible =True;


        image[i]=new TImage(GroupBox1[i]);
        image[i]->Parent = GroupBox1[i];
        image[i]->Left=10;               // Parnet가 GroupBox가 되니까, Left,Top을
        image[i]->Top=20;                // GroupBox내부에서의 상대적인 Position으로 줍니다.
        image[i]->Height =100;
        image[i]->Width=100;
        image[i]->Picture->LoadFromFile("e:\\어린이1.bmp");

        image[i]->Visible =True;
        image[i]->AfterConstruction();
    }
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::GroupBox1Click(TObject *Sender)
{
    ShowMessage( ((TGroupBox*)Sender)->Caption );   // Sender는 이벤트를 발생시킨 그룹박스를 가리킵니다.
    //////////////////////////////////////////////
    // 그룹박스를 생성하면서 TGroupBox::Tag를 각각의 인덱스로 지정했습니다.
    // 이 부분에서 그 Tag 값을 이용해서 이벤트를 발생시킨 그룹박스가 어떤 녀석인지 알 수 있습니다.
    //////////////////////////////////////////////
}
//---------------------------------------------------------------------------