질문 이해하는데 정말 한참 걸리더군요..

난해한 문제입니다.
결론적으로 말씀드리자면 적절한 시점에

ComboBox1->SelStart = ComboBox1->Text.Length();
ComboBox1->SelLength = -ComboBox1->Text.Length();

이 두 줄을 실행시켜 주면 되는데 문제는 그 적절한 시점이 문제군요.
기본 제공되는 이벤트로는 해결할 수 없어보입니다. 원래 Win32 API레벨에서 처리되는 문제이기 땜시..

해 보진 않았으나 제 생각엔 OnSelect이벤트 등에 PostMessag함수로 특정 메시지.. 즉, 위의 두 줄을 실행시키라는 메시지를 보내서 그걸 받아 처리하는 방식이 좋지 않을까 싶습니다.

좀 더 근본적으로 처리하려면 서브클래싱하는 수 밖에 없는데 상황을 보니 그럴만한 상황은 아닌 듯 하군요.

PS. 오타가 있었군요.. 쪽팔려라.. Cell->Sel 수정했습니다.