OnClientConnect가 만약 TNotifyEvent라면..(아마 다른 형일겁니다.)

먼저

void __fastcall MyEventHandler(TObject *Sender)
{
  //이런 식으로 이벤트 핸들러를 만듭니다.
}

TNotifyEvent의 경우 위와 같은 형태이고 이벤트 종류에 따라 함수형은 달라지겠죠.
가장 간단한건 ServerSocket을 올려놓고 OnClientConnect를 더블클릭 해 보세요. 그때 만들어지는 함수 형으로 하면 됩니다.

음.. 지금 확인해 보니

void __fastcall TfrmMain::ServerSocket1ClientConnect(TObject *Sender,
      TCustomWinSocket *Socket)
{

}

이거군요.
아무튼.. 이런 이벤트 핸들러가 있다면


__fastcall TSrvSock::TSrvSock()
{
  ServerSocket1 = new TServerSocket(NULL);
  ServerSocket1->OnClientConnect = ServerSocket1ClientConnect; // 이런식으로
}

대입만 해 주면 됩니다.