에러처리 자체는 제대로 처리하신거구요..

말씀하신 메시지는 Indy에서 구현된 부분입니다.
말 그대로 그레이스풀하게 소켓이 닫혔다는 친절한 메시지지요.
그건 트라이캐치로 백날 해봐야 잡히지 않을겁니다.

Indy는 제가 안써봐서 잘 모르지만 아마 에러 핸들링을 위한 별도의 이벤트가 있을겁니다.
OnError같은.. 뭐 비스무리한게 있겠죠.
아마 거기서 가로챌 수 있게 되어 있을것 같군요.