빌더 버전을 어떤걸 쓰시는지 모르겠네요.. 아무튼.. 링커에 있는 버그로 알고 있습니다.
리소스의 크기가 특정 크기 이상으로 큰 경우에 해당되고.. 보통은 그럴 일이 별로 없죠..
빌더6에서 고쳐졌는지 그건 잘 모르겠습니다. 예전에 있던 버그인데.. 확인을 안해봐서요.

일단 bmp의 크기가 그정도라면.. 풀컬러 비트맵같은 경우 대충만 계산해도 4메가가 넘는 양이군요..

압축된 이미지를 포함시키거나(예를 들면 jpg,gif) 아니면 동적으로 로딩하는편이 나아보입니다.
만일 이미지의 특성상 풀컬러를 써야하고 손실되지 않아야 하는.. 그런 경우라면 png포멧을 쓰시면 될텐데 기본적으로는 빌더에서 png를 처리하지 못합니다. VCL에서는요. CLX를 쓰는 경우라면 png도 기본 처리되죠. 그렇다고 VCL로 만들때 아예 못쓰는건 아니구요, 컴포넌트들이 있습니다.

www.delphi-gems.de 였던가.. 암튼, 여기 가 보시면 좋은 컴포넌트가 있을겁니다. 설치하고 나면 빌더의 TPicture 클래스가 png를 인식합니다(TImage도 Picture 프라퍼티는 TPicture이니까 당근 됩니다)

이렇게 하시는 편이 로딩속도도 빠르고 실제 실행파일 크기도 작고, 말씀하신 현상도 피해갈 수 있을겁니다.