스트링 그리드의 OnMouseDown에서 우선
해당 컬럼 인덱스를 얻어오고
그 해당 컬럼 인덱스의 넓이를 0으로 주면 될것 같군요

    int nCol;
    TRect rect;
    for(int i=0 ; i<StringGrid1->ColCount ; i++) {
        rect = StringGrid1->CellRect(i, 0);
        if(rect.Left < X && rect.Left + rect.Rigth - rect.Left > X) {
             nCol = i;
             break;
        }
    }

    StringGrid1->ColWidth[nCol] = 0;

이런식으로 없애고.. 멤버변수하나잡아서 길이를 미리 가지고 있다가..
나중에 다시 사이즈 주면은 될것 같네요..
즐프하세요..