1. Tools -> Environment Options -> Library tap -> Library path에 header file이 있는
   디렉토리를 추가 하세요.

2. 또는 Project -> Project Options -> Directories/Conditionals tap -> Include Path에
   header file이 있는 디렉토리를 추가 하세요.

이상 도움이 되기를..

유지상 님이 쓰신 글 :
: DelZip컴포넌트를 예로 들어 설명하겠습니다.
:
: DelZip 컴포넌트를 resource 란에서 다운로드받았습니다.
: 그리고 다음의 폴더에 압축을 풀었습니다.
: D:\U\# TRY\cmsPack+
: 압축을 푼 폴더에 cmsPack.bpk를 (Windows XP환경에서) C++ Builder 5 로 연 후에, Compile하고 Install하였습니다.
: 그렇게 하였더니, 팔레트에 cmsComponent라는 새로운 영역이 생겨났고, 거기에
: cmsPercent3D 와 cmsMacProgressBar 가 추가되었습니다.
: 이 두 컴포넌트 중에서 cmsPercent3D를 시험적으로 어떤 프로젝트의 어떤 폼에 추가한 후, 프로젝트를 컴파일했을 때,
:
: Unable to find header file for component:  Percnt3D
: Header File:    [                                   ]
:                                           [Browse]
:           [Ok]               [Cancel]        [Help]
:
: 라는 내용의 대화상자가 나왔습니다.
: 즉, Percnt3D에 대한 헤더파일을 못찾았으니, 헤더파일위치를 손수 지정해줘야 한다는 메시지입니다.
:
: 어떤 컴포넌트 설치하고 나서, 그 컴포넌트를 어떤 프로젝트에서 사용할 때마다, 해당 헤더파일을 일일히 지정해주거나, 또는 헤더파일들을 프로젝트디렉토리에 복사하는 것은 불편한 것 같습니다. 어쩔 수 없이 일일히 다 해줘야 되는 건가요? 또는 컴포넌트를 사용할 때마다, 그 헤더파일을 자동으로 복사해주도록 빌더에서 세팅하는 방법은 없을까요?
: