MessageDlg의 버튼이 한글로 나오는 것은 저도 못찾아서, 허접하지만 하나 만들었습니다.
MessageDlg의 도움말기능만 빼고 동일하게 사용할 수 있습니다. 도움말 기능은 필요없을 것 같아서... ^^;
[사용법]
MessageDlg ("연습삼아 테스트", mtInformation, TMsgDlgButtons () << mbOK, 0); 이면,
MyMessageDlg ("연습삼아 테스트", mtInformation, TMsgDlgButtons () << mbOK);


int __fastcall MyMessageDlg (String msg, TMsgDlgType dlgType, TMsgDlgButtons buttons)
{
    TForm   *dlg = CreateMessageDialog (msg, dlgType, buttons);
    TButton *btn = NULL;
    for ( int i = 0; i < dlg->ControlCount; i++ )
    {
        if ( String (dlg->Controls [i]->ClassName ()) == "TButton" )
        {
            btn = (TButton*) (dlg->Controls [i]);
            if ( btn->Caption == "&Yes" )               btn->Caption = "예(&Y)";
            else if ( btn->Caption == "&No" )           btn->Caption = "아니오(&N)";
            else if ( btn->Caption == "OK" )            btn->Caption = "확인";
            else if ( btn->Caption == "Cancel" )        btn->Caption = "취소";
            else if ( btn->Caption == "&Abort" )        btn->Caption = "중지(&A)";
            else if ( btn->Caption == "&Retry" )        btn->Caption = "재시도(&R)";
            else if ( btn->Caption == "&Ignore" )       btn->Caption = "무시(&I)";
            else if ( btn->Caption == "&All" )          btn->Caption = "모두";
            else if ( btn->Caption == "N&o to All" )    btn->Caption = "모두 아니오";
            else if ( btn->Caption == "Yes to &All" )   btn->Caption = "모두 예";
            //else if ( btn->Caption == "&Help" )         btn->Caption = "도움말(&H)";
        }
    }

    dlg->ShowModal ();
    TModalResult result = dlg->ModalResult;
    delete dlg;

    return  result;
}