시스템 글로벌 후킹을 사용하시면 됩니다. 후킹분야가 굉장히 광범위해서 여기서 설명드리기는 그렇구요. 델파이코리아에 가시면 델파이로 된 강좌가 있을 것입니다. 델파이든 빌더든 어짜피 후킹은 Windows API 수준에서 처리하니 도움이 되지 싶습니다.
델파이코리아 사이트는 http://www.delphikorea.com/

홍성원 님이 쓰신 글 :
: 지금 바탕화면에 다른 프로그램이 실행중인데..
: 이프로그램의 메세지를 받아 처리하고 싶습니다.
: 예를 들면 종료처리 또는  해당프로그램의 버튼을 눌렀음을
: 감지하는 메세지등등..
:
: 수고하세요!