WM_MOVE 메세지를 가로채면 쉽습니다.
자세한 것은 msdn에 나와 있습니다.

유지상 님이 쓰신 글 :
: WinAmp 나 sasami2k 처럼 스크린 경계에 또 테스크바의 경계에 윈도우가 착 달라붙는 성질을 구현하려고 합니다. (WinAmp의 경운는 서로서로가 또 합체되고 하는 등 더욱 고단수의 기술을 구사하죠)
: 그래서 다음의 의문점을 풀어야 할 필요성이 생겼습니다.
: 윈도우를 사용자가 드레그할 때 발생되는 메시지는 무엇인가요?