익스플로러4.01이상을 깔았을때의 탐색기의 형태를 예를들어 설명드리겠습니다.

각 도구모음(표준단추, 주소표시줄, 연결)의 위치이동, 크기변경등은
CoolBar컴포넌트를 이용한것입니다.
그리고, 앞으로 뒤로하는 버튼의 드롭다운버튼은.. ToolBar의 ToolButton의 속성
Style을 tbsDropDown으로 설정해놓고.. 속성DropDownMenu에.. PopupMenu를 지정해
놓은것이고..

질문하신것처럼.. 버튼이 볼록튀어나오는것은
ToolBar의 속성.. Flat을 True로 설정해놓은것입니다.
사용되는 버튼은.. ToolBar컴포넌트에서 팝업메뉴-NewButton입니다.
그리고, 그림이 바뀌는것은, 일단 ImageList컴포넌트를 이용해야합니다.
버튼에 삽일할 ImageList1을 만들고.. 각 버튼에서 변경될 ImageList2를
만듭니다. 변경될 이미지에 관해서는
ImageList1의 ImageIndex = 0은 ImageList2의 ImageIndex = 0과
ImageList1의 ImageIndex = 1은 ImageList1의 ImageIndex = 1과 대응됩니다.
이 ImageList1과 ImageList2는 ToolBar컴포넌트의 속성 Images = ImageList1
그리고, ToolBar컴포넌트의 속성 HotImages = ImageList2로 설정합니다.
이렇게 하면, ImageList1은 버튼에 처음에 나타날 이미지가 되는것이고
ImageList2는 버튼에 마우스오버시 변경될 이미지가 되는것입니다.

마지막으로, Caption색이 바뀌는것은 PageControl이나 TabControl컴포넌트등의
속성 HotTrack = True입니다.
그리고, 참고로, SpeedButton에도 Flat의 속성이 있으며, BitBtn이나,
Button버튼에는 Flat속성이 없으며.. 마우스오버시 이미지변경이 불가능합니다.