일단 유니코드 자료는 http://www.unicode.org

유니코드라는게 결국은 ASCII 코드처럼 해당 코드값만 있는 겁니다.
한국어의 경우에는 HANGUL_JAMO, HANGUL_SYLLABLES, HANGUL_COMPATIBILITY_JAMO..
뭐 이런식으로 세가지 블럭이 유니코드 표현을 위해서 있습니다.
보시면 알겠지만 그냥 코드값만 있는 거구.. 그 코드값에 어떤 글자가 1:1로 매칭되어 있습니다.
결국 어떤식으로 어떻게 보여줄지 하는건 구현하는 쪽에서 담당해야 하는거구요(폰트이든 뭐든...)

따라서 유니코드가 기본으로 제공되지 않은 환경에서는 지원하고 싶은 나라별의 유니코드 값들과
그 코드값을 표현하기 위한 방법(그리든, 폰트를 제공하든)을 둘 다 만들어야 하는거고
유니코드가 기본으로 제공되는 환경이라면 특별한 문제없이 해당나라의 폰트만 있어도 제대로
표현이 될겁니다.

MSN은 써본지 얼마 안되어서 잘 모르겠지만.. 아마 그런식으로 되어 있을겁니다.
폰트가 있는 경우에는 그냥 보여주면 되는 거구... 해당유니코드를 표현할 폰트가 없으면
서버로부터 폰트를 다운로드 받아서 보여주겠죠.

뭐.. 간단하다면 간단하고 번거롭다면 번거로운 작업입니다.

혹시라도 책을 보실 거라면 Unicode, A primer 라는 책이 볼만하더군요.
유니코드 개괄서입니다. 현재 유니코드는 3.1.1 까지 나왔습니다.